robots de trading

 ¿Son los robots de trading una alternativa real para invertir en los mercados?

El auge del trading por parte de pequeños inversores minoristas en los últimos años ha propiciado el desarrollo de una rama muy específica de trading: el trading automático o robotizado.

Este tipo de trading consiste en confiar en un algoritmo, previamente programado, toda nuestra operativa. La programación de este algoritmo suele ser muy compleja, y está limitada a profesionales o traders con amplios conocimientos informáticos.

El boom de este tipo de operativa ha provocado la proliferación de un montón de webs que ofrecen algoritmos de trading. Algunos se pueden instalar en la plataforma de trading de forma gratuita; otros (en teoría, los mejores), llevan aparejado el pago de una cantidad mensual muy variable.

¿Qué necesito para utilizar robots de trading?

En general, existe una plataforma de trading muy especializada en este tipo de sistemas automáticos: MT4 (Metatrader). La plataforma enlaza con una comunidad de usuarios que ofrecen sus sistemas automáticos (o robots de trading), ofreciendo las estadísticas y el track record de los mismos.

Entre estos datos principales que se ofrecen de los sistemas automáticos está la rentabilidad anual obtenida, el porcentaje de posiciones ganadoras frente a las perdedoras, el tamaño de la ganancia media frente a la pérdida media, la mayor racha de operaciones seguidas con beneficios o pérdidas, el mayor drawdown (máxima pérdida acumulada) y el mayor run-up (máxima racha ganadora), la volatilidad y el ratio de sharpe de los resultados, etc.

Ventajas del trading algorítmico

La idea de incorporar un sistema automático de trading es bastante atractiva, y las ventajas, son obvias. ¿Por qué voy a perder todo el tiempo y esfuerzo que requiere convertirse en un trader exitoso, si puedo incorporar a mi plataforma de trading un robot o un sistema automático, ya contrastado, que realice todo el trabajo, y encima me permita pensar en una rentabilidad más o menos interesante?

Incluso, hay otros traders que ven otra gran ventaja en este tipo de operativa: un sistema automático o robotizado jamás se aleja del plan de trading (incluido en el lenguaje de programación del algoritmo que le da vida), pasando por alto cualquier emocionalidad o subjetividad, y minimizando los errores humanos.

Y además, el frío examen de las estadísticas de un sistema automático puede llevarnos a pensar que los resultados pueden ser significativamente mejores que los que podríamos conseguir con nuestro propio trading.

Desventajas del trading algorítmico

Sin embargo, también existen muchos detractores del trading automático, que ven grandes desventajas.

Probablemente la más evidente nace de la desconfianza: si falla la programación (como tantos casos hemos visto últimamente) u ocurre cualquier imprevisto en el algoritmo, el sistema automático puede destruir mi cuenta de trading en un abrir y cerrar de ojos. Mientras que con el trading tradicional, el trader pueden salir de la operación manualmente y apagar las pantallas cuando le plazca. Esta es una barrera psicológica que disuade a muchos traders del uso de esta operativa.

Otra fuente de desconfianza nace de los propios resultados del sistema. Muchos traders piensan que algo tan accesible no puede generar resultados excelentes de forma sostenida.

Otros tantos traders prefieren supervisar sus operaciones, y aplicar un último filtro a su operativa, en función de qué pinta tenga el mercado. Los sistemas automáticos no pueden contemplar todas las casuísticas o matices que sí que puede aplicar un trader. Por ejemplo, justo tras la publicación de un dato de empleo en EE.UU. que provoque un fuerte aumento de la volatilidad del mercado, un sistema automático ejecutará las posiciones que le dicte su algoritmo, cuando tal vez, un trader prefiere no operar tras el repunte de volatilidad. Bien es cierto que se puede desconectar el sistema en momentos determinados, pero la idea de fondo no es del gusto de muchos traders.

En definitiva: los robots de trading son ya una vía de trading conocida por muchos traders, pero que no cautiva a muchos participantes en esta industria que confían mucho más en el esfuerzo de aprendizaje y en la formulación y comprobación de un plan de trading hecho por ellos mismos.

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