Curso de Precio y Volumen con OrderFlow en Directo

Programa

Primera Parte

• Módulo 0 – Presentación.
  • Presentación e introducción general.
• Módulo 1 – Consideraciones previas.
  • El conocimiento como camino infinito.
  • La pasión por aprender.
  • El dinero como objetivo residual o efecto secundario.
• Módulo 2 – Repaso histórico.
  • 2.1 – El valor de conocer la historia. Dos momentos históricos.
  • 2.2 – Evolución de los mercados y de los operadores a lo largo del tiempo.
• Módulo 3 – Conceptos fundamentales y previos.
  • 3.1 – Volumen y volumen relativo.
  • 3.2 – Teoria de la subasta. Bid / Ask. Oferta y demanda. DOM.
  • 3.3 – Tipos de órdenes.
  • 3.4 – Delta y divergencias de delta.
  • 3.5 – Distribución estadística normal.
  • 3.6 – Tendencia, Armonía, Ritmo.
  • Armonia y Ritmo.
  • Riesgo, Volatilidad, VIX.
  • ATR (average true range).
• Módulo 4 – Indicadores y formas de representación.
  • 4.1 – Representación vertical del volumen.
  • 4.2 – Representación vertical de los desequilibrios de oferta y demanda. Deltas.
  • 4.3 – Representación horizontal del volumen. Perfil de volumen. Area de valor y POC.
  • 4.4 – VWAP (Volume Weighed average price).
  • 4.5 – Order Flow.
  • 4.6 – Big Trades.
  • 4.7 – POC del periodo y desequilibrios.
  • 4.8 – Market Depth Map.
  • 4.9 – Transformada de Fisher aplicada al precio y al delta acumulado.
  • 4.10 – Identificación de swings y temporalidades.
  • 4.11 – Otros indicadores de apoyo y plantillas para Ninja Trader.
• Módulo 5 – Operativa práctica.
  • 5.1.1 – Plantillas y distribución de la información.
  • 5.1.2 – Plantillas y distribución de la información II.
  • 5.2 – Noticias, Análisis de pre-sesión y “Check List”.
  • 5.3 – Calculo del riesgo máximo diario con ATR.
  • 5.4.1 – Set-ups con armonia y ritmo.
  • 5.4.2 – Set-ups con armonia y ritmo II.
  • 5.5 – Gestión de entradas con uno o varios contratos.
  • 5.6 – Paciencia, Disciplina y Concentración.
  • 5.7 – Automatización para validar ideas.
• Módulo 6 – Análisis del rendimiento de nuestra operativa.
  • 6 – Análisis del rendimiento de nuestra operativa.
  • Número de trades por periodo.
  • Draw down.
  • Profit factor.
  • Equity curve.
  • Ratio average Win / Loss – % Profitable.
  • Maximum adverse – forward excursion.
  • Maximum time to recover.
• Módulo 7 – Gestión de nuestro volumen con MSA.
  • 7 – Optimización del tamaño de nuestra posición.
  • Fórmulas de optimización más usadas.
  • Tamaño mínimo de cuenta.
  • Implementación practica del análisis con MSA.
• Módulo 8 – Introducción al trading cuantitativo automatizado.
  • 8 – Una nueva forma de pensar.
  • Análisis estadístico del marcado.
  • Proceso de: Ideas – estrategia completa – prueba de robustez – implementación real.
  • Ventajas de automatizar nuestro trading.
  • Gestión de carteras de sistemas.
  • Gestión remota.
• Bibliografía.

Segunda Parte

• Módulo 1 – Iniciación a Volumen.
• Módulo 2 – Entrando en Wickoff.
  • Análisis de las teorías de Wyckoff.
  • 3 leyes que hay que respetar.
  • Las reglas del volumen que no nos podemos saltar.
  • VSA e inicio de su lectura.
  • Múltiples velas y VPA.
  • Velas que validan precio.
  • Barras de volumen que validan precio.
  • Anomalías de las barras de volumen.
• Módulo 3 – Composite Man.
  • En fase de Distribución.
• Módulo 4 – Composite Man.
  • En fase de Acumulación.
  • Clímax de compra/sacudida.
  • Vuelta a distribución.
  • Clímax de venta/sacudida.
  • Tendencia bajista.
• Módulo 5 – Acumulación profesional.
  • Testeando la oferta.
  • Testeando la demanda.
• Módulo 6 – Precio y Volumen. Su unión.
  • Acción del precio.
  • Velas unidas a volumen: Estrella de clímax, hombre colgado.
  • La importancia de vela fugaz y volumen…¿Qué esperar?
  • Validación y anomalías. Rango estrecho y rango ancho.
• Módulo 7 – Topes de Volumen.
  • Volumen y reacciones.
  • El cuadro completo.
• Módulo 8 – Volumen
  • El spread del precio.
  • Las implicaciones.
  • Implicación vs spread.
  • Falta de intencionalidad.
  • Volumen alcista ¿Cómo reconocerlo?
  • Volumen bajista ¿Cómo reconocerlo?
  • Ejemplo práctico
• Módulo 9 – Anatomía de un trade.
  • Módulo 9.1 – Señales de debilidad del mercado
    • Upthrust
    • Buying Climax
    • No demand at the Market Top
    • Top Reversal
    • No demand in the Downtrend
    • No Result from effort
    • End of the Rising Market
    • Wide Spread Down bar through previous support
  • Módulo 9.2 – Señales de fortaleza del mercado
    • Selling Climax
      
    • Bag holding
    • Bottom reversal
    • Shake Out
    • Stopping Volume
    • Absorption Volume
    • The Test
    • No Supply / Test in Rising Market
• Módulo 10 – Anatomía de un trade. Estudio de las fases en distribución
  
• Módulo 11 – Anatomía de un trade. La fase B.
• Módulo 12 – Anatomía de un trade. La fase C.
• Módulo 13 – Práctica de la fase C.
• Módulo 14 – Anatomía de un trade. Las fases D y E.
• Módulo 15 – Práctica de todas las fases.