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Pon a prueba tu estrategia con el backtesting y el forward testing

Si te dedicas a la inversión bursátil, hay una máxima que seguro que te suena: lo que haya pasado en los mercados financieros no sirve de guía infalible a los traders para predecir el futuro. Observar la forma en que los mercados se han comportado solo en el pasado (backtesting) no es forma de idear una estrategia comercial exitosa.

Te preguntarás sobre el concepto de trader y lo que es realmente; pues bien, un trader es un inversor bursátil. Y su capacidad de análisis debe valorar dos perspectivas estratégicas fundamentales. 

Backtesting versus forward testing

Backtesting implica la extrapolación del histórico de datos bursátiles para comprobar la validez de una estrategia en el pasado. Por el contrario, forward testing es la aplicación de un modelo comercial a los mercados en vivo.

Reescribiendo la historia

Como sabemos lo que sucedió en el pasado, es fácil idear un sistema comercial que hubiera sido muy rentable en ese período de tiempo.

Por ejemplo, con el software adecuado, probablemente no nos llevaría mucho tiempo <strong>idear una estrategia rentable que siempre fuera a favor de la tendencia.

Podríamos recorrer todos los gráficos, encontrar los tiempos de negociación óptimos, perfeccionar nuestros objetivos y niveles de riesgo alrededor de los niveles reales que alcanzan los gráficos, agregar algunas reglas para explicar los casos en que los mercados se comportaron mal para nosotros, etc.

Sin embargo, cualquier sistema de negociación que se base sólo en resultados comprobados tiene limitaciones considerables:

– Muchos desarrolladores de sistemas hacen un mal uso de la función de optimización en las pruebas de software. Esto permite que el programa seleccione el mejor conjunto de parámetros basándose en datos pasados (no hay razón para creer que estas cifras serán las mismas en el futuro).

– Incluso a los mejores intencionados nos resulta difícil no aplicar la retrospectiva a una prueba retrospectiva. Conocemos datos de mercado pasados ​​y es muy difícil sacarlos de la ecuación. Afectan, incluso, a un nivel subconsciente.

– A menudo, los datos retroactivos no tienen en cuenta cuestiones como el deslizamiento, los ajustes de dividendos, el diferencial y los cargos continuos.

Por todas estas razones, es muy importante tomar los resultados retroactivos con cautela. Entonces, ¿en qué puedes confiar?

Mirando hacia adelante

Si el backtesting no ofrece demasiadas garantías, el forward testing debería ser la respuesta. Bueno, hay algunos problemas con las pruebas de avance que te explicaremos luego, pero primero estos son los factores clave que distinguen este análisis:

– Las pruebas a futuro toman los parámetros de la estrategia comercial y los aplican a un mercado en vivo. A veces se le llama comercio en papel, ya que las transacciones se registran en papel en lugar de hacerlo con dinero real.

– Los probadores de futuros aún deben tener en cuenta la aplicación de la retrospectiva: es demasiado fácil caer en malos comportamientos de operaciones selectivas y racionalizar que nunca hubiera colocado esa operación, porque…

Muchos traders utilizan una cuenta demo en su plataforma.

para probar estrategias. Estas cuentas son una excelente manera de acostumbrarse a una estrategia y probar su viabilidad, ya que incluyen el diferencial, el deslizamiento, los dividendos y los costes de financiación.

En cuanto a los contras:

– Las pruebas a futuro pueden estar sujetas a una selección minuciosa de las operaciones exitosas, por lo que deben realizarse con una disciplina firme.

– Los resultados probados y retroactivos no suelen incluir los costes adicionales, que pueden marcar una enorme diferencia en la rentabilidad de una estrategia.

Para terminar, te recomendamos un curso de trading para mejorar tu capacidad predictiva basada en estos dos enfoques. Tanto el backtesting como el forward testing suponen la implementación de modelos complejos cuyos resultados has de valorar en conjunto si quieres realizar predicciones más fiables. Y si quieres profundizar más en este tema, ¡suscríbete al club BPT!

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