OPTIMIZAR TRADING WALK

Cómo optimizar un sistema de trading con Walk-Forward

A la hora de hacer trading, uno de los mayores problemas que puedes encontrarte es que las estrategias que crees no sean capaces de mantener un buen desarrollo en el futuro. Esto puede ser un auténtico problema, porque cuando la estrategia deje de funcionar te generará pérdidas. Por ello, en este artículo vamos a hablar del Walk-Forward, un sistema de análisis de trading que busca la optimización del sistema.

¿Por qué dejan de funcionar las estrategias?

Hay varias razones por las que puede suceder esto. La primera de ellas es que el sistema no esté basado en una premisa válida. Pero también puede deberse a que las condiciones del mercado cambien súbitamente e invaliden las premisas teóricas en las que te basaste al crear tu sistema. Por último, también puede ocurrirte si no has probado tu sistema con una metodología sólida. Hay muchos errores que puedes cometer, y si quieres conocer más, en este artículo te hablamos de los seis principales.

¿Qué es el análisis de trading Walk-Forward?

Este análisis lo que busca es optimizar el sistema de operación al máximo evitando cualquier disfuncionalidad del mismo. Ciertamente, este es un paso muy importante a la hora de operar como trader, por lo que no está de más conocer en qué consiste. Este análisis lleva a cabo la optimización de diferentes parámetros de entrenamiento, después hace pruebas con los valores optimizados en un periodo para, posteriormente, llevarlo todo hacia delante y repetir el proceso. El resultado de este análisis es la consecución de varios periodos out-of-sample y la posibilidad de observar estos resultados. Cabe destacar que se basa en la aplicación de la técnica de validación cruzada. De esta forma, se toma una parte de los datos para optimizar el sistema y se escoge otro segmento para validarlo. De esta manera, conseguirás un periodo out-of-sample más grande, que te permitirá ver la estabilidad del sistema a largo plazo.

¿Cómo realizar este análisis?

El proceso por el cual se lleva a cabo este análisis se compone de tres pasos principales que te explicamos a continuación. Define los periodos in-sample y out-of-sample. Tendrás que elegir el periodo total que vas a analizar, que puede ser, por ejemplo, desde 2010 hasta 2015. Al tratarse de un periodo amplio de tiempo, sería muy difícil y tedioso llevar a cabo un análisis completo. Para ello, tomarás en cuenta un periodo out-of-sample, que sobrepasará este sistema, como por ejemplo, desde 2016 hasta 2018. El primer paso será optimizar desde 2013 a 2015 y verificar el rendimiento en 2016. Tras esto, optimizarás el periodo de 2014 a 2016 y verificarás su rendimiento en 2017. Y, por último, tendrás que optimizar el periodo desde 2015 a 2017 y verificarlo en 2018.

Definición de los parámetros robustos en el periodo in-sample

Para delimitar el área robusta tendrás que definir tres parámetros del sistema:

Tras esto, deberás analizar el área de parámetros robustos para las medias móviles y el parámetro robusto para el filtro del sistema. Una vez que tengas todos estos datos, podrás aplicar el análisis Walk-Forward como te hemos explicado anteriormente.En definitiva, este análisis se basa en la aplicación de los mejores parámetros de cada periodo escogido en el año siguiente para comprobarlos y, así, modificar el sistema a lo largo de los años de forma eficiente. Esto te permitirá que tu sistema de trading no deje de funcionar en largos periodos de tiempo, ya que podrás actualizarlo y optimizarlo según tus resultados y los cambios que se den en el mercado.

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