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Conoce el futuro de tus finanzas: la función de autocorrelación

Si te interesa la ciencia, posiblemente hayas oído alguna vez hablar de la función de autocorrelación. Se trata de una característica propia de ámbitos como la mecánica de fluidos, el estudio de las señales o la estadística. Últimamente, en cambio, también está asociada  al trading, es decir, a la compra y venta de acciones y divisas en el mercado financiero online.


Qué es la autocorrelación

El fenómeno de la autocorrelación hace que las semejanzas entre diversos objetos o elementos se acentúen solo por su proximidad espacial o temporal. En cambio, las similitudes con objetos y elementos más alejados tienden a minimizarse. Te estarás preguntando qué tiene que ver la autocorrelación con el trading, ¿verdad? Sigue leyendo y descubrirás cómo esta fórmula estadística está revolucionando el mundo de las finanzas.

Los expertos en inversiones manejan habitualmente series temporales, es decir, datos ordenados consecutivamente en un intervalo de tiempo. Con esta información es posible encontrar tendencias, lo que ayuda a seguir una serie de patrones a la hora de realizar nuestras inversiones. Para hallar dichas pautas, se utiliza la función de correlación, entre otras herramientas.

¿Cuándo utilizar la función de autocorrelación?

Habitualmente, los inversores se hacen preguntas como la siguiente: ¿existe alguna relación entre el precio actual de las acciones de una compañía y el valor que tenían hace seis meses? Para responder a este tipo de cuestiones, se emplea la autocorrelación, la cual determina si los valores de una secuencia son dependientes entre sí en algún grado.

En econometría, para conocer la relación existente entre los datos de un determinado período de tiempo con los de uno anterior, se usa la función de autocorrelación simple. Por ejemplo, si deseas saber la relación entre los precios de un activo financiero en 2021 y 2011. Normalmente, el cálculo lo realizan programas estadísticos diseñados para operaciones financieras, por lo que no tiene mucho sentido indicar aquí la fórmula.

Significado de los resultados de la fórmula de la autocorrelación

Por lo general, los valores obtenidos por los traders al aplicar la función de autocorrelación son mayores o menores que cero. Esto significa que existe un relación cuantificable entre el valor de unas acciones en una serie temporal. Pero ¿qué ocurre cuando el resultado de la fórmula es igual a cero? En este caso, estaremos ante un escenario en el que no existe conexión alguna entre los valores del elemento. Su comportamiento es aleatorio y, por tanto, imposible de predecir.

La autocorrelación no debe ser confundida con otro término estadístico muy similar: la correlación. Esta mide la relación existente entre dos o más elementos. La autocorrelación, en cambio, solo atiende al comportamiento de una sola variable a lo largo del tiempo o el espacio. Ambas fórmulas son esenciales para el inversor pues, combinadas, determinan de forma bastante fiable la evolución de uno o más activos financieros.

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